PERBANKAN

Bank perlu menerapkan manajemen risiko (risk management) didalam setiap aspek kegiatan transaksi yang ada. Bank adalah institusi yang mempunyai lisensi perbankan, menerima deposito, memberikan pinjaman serta menerima & menerbitkan cek. 
Apa yang dimaksud dengan risiko (risk) ? Risiko (risk) adalah kemungkinan terjadinya kerugian / musibah / hasil yang jelek (bad outcome) jadi risiko adalah situasi yang menghasilkan hal-hal negatif dan hasil tersebut dapat diprediksikan sebelumnya. 
Risk Event adalah suatu kejadian yang menyebabkan potensi kerugian atau bad outcome. Risk Loss adalah kerugian (finansial atau non-finansial) yang terjadi sebagai akibat langsung / tidak langsung dari risk event.
Bank perlu diatur dalam hal manajemen risiko (risk management) disebabkan karena kegagalan suatu bank akan memberikan dampak yang lama dan dalam terhadap perekonomian. 
Capital structure / Struktur permodalan adalah cara suatu bank membiayai usahanya, umumnya melalui kombinasi dari penerbitan saham, obligasi dan pinjaman. 
Apabila suatu bank mempunyai modal yang cukup, bank tersebut mempunyai sumber keuangan / likuiditas yang cukup untuk mengcover kerugian finansial, sehingga bank dapat membiayai aktiva dan memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Bank harus diatur karena 1) adanya risiko yang melekat pada aktivitas operasionalnya; 2) menawarkan uang, sehingga 3) kegagalan suatu bank (total atau partial) dapat menyebabkan “systemic risk”.
Systemic Risk adalah risiko dimana kegagalan suatu bank dapat menghancurkan perekonomian serta berdampak terhadap pegawai, nasabah dan pemegang saham. 
Solvency suatu bank bukan hanya concern pemegang saham, nasabah dan pegawai, tetapi juga semua yang bertanggung jawab mengatur seluruh perekonomian. 
Pengawas bank harus memastikan bahwa bank dapat :
- Memenuhi kewajiban terhadap deposan tanpa meminta debitur melunasi pinjaman
- Mempertahankan tingkat kerugian yang layak yang disebabkan oleh ‘poor lending’ atau menurunnya aktivitas ekonomi, misalnya akibat resesi ekonomi
Pada mulanya modal suatu bank dihubungkan dengan persentase dari pinjaman. Akan tetapi dengan cara ini terdapat ‘missing link’ dalam menghitung tingkat modal yang tepat.
Dengan kata lain ‘economic of lending’ adalah keseimbangan antara ‘margin’ dan kerugian yang mungkin terjadi → less risk – less margin.
Jadi ‘missing link’ yang dimaksud diatas adalah jumlah risiko yang dimiliki oleh suatu bank.

Economic Shock & Systemic Risk

Meskipun bank melakukan diversifikasi terhadap portofolio pinjamannya, banyak bank yang masih sangat terpengaruh oleh risiko ekonomi dalam negerinya. Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh:
- external shock, misal : bencana alam, bencana akibat manusia; 
- Pengelolaan ekonomi yang salah (economic mismanagement)
Bank yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian diatas dapat mengalami peningkatan jumlah nasabah macet secara signifikan. Peningkatan ‘default rate’ ini dapat disebabkan oleh : 
- ‘credit standing’ perusahaan dipengaruhi oleh menurunnya perekonomian dalam negeri 
- Peningkatan tajam dari tingkat penggangguran 
- Peningkatan suku bunga 
Langkah-langkah untuk meminimalisasi pengaruh ekonomi, antara lain : 
- Mengikuti peraturan (termasuk Basel II) sehingga bank akan menciptakan skenario ekonomi dan memastikan bahwa bank mempunyai cukup modal untuk melindungi stakeholders dari pengaruh ‘economy shock’ 
- Memperkirakan tingkat kredit macet yang dihasilkan dan memastikan bahwa modal bank cukup.