Risiko-Risiko Lain (Other Risk)

Beberapa risiko-risiko yang dikategorikan Risiko Lain dalam manajemen risiko bank adalah :

Risiko Bisnis
Risiko bisnis adalah risiko yang berkaitan dengan posisi persaingan dari bank dan prospek bank untuk berhasil dalam kondisi pasar yang selalu berubah.
Meskipun risiko bisnis tidak termasuk dalam definisi Basel mengenai risiko operasional, akan tetapi risiko ini harus menjadi perhatian utama dari manajemen senior bank maupun dewan direksi.
Risiko bisnis antara lain meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang dari produk dan layanan yang ada pada bank.

Risiko Strategik
Risiko Strategik adalah risiko yang berkaitan dengan keputusan bisnis jangka panjang oleh manajemen senior dari bank. Risiko ini juga berkaitan dengan implementasi dari strategi tersebut.
Risiko strategic dan risiko bisnis adalah sama, namun berbeda jangka waktu dan pentingnya keputusan tersebut. Risiko strategic berhubungan dengan keputusan seperti:
-Ke bisnis apa bank akan melakukan investasi
-Bisnis apa yang akan diakuisisi, dan/atau
-Kemana dan sampai sejauh mana bisnis akan dihentikan atau dijual.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko dari potensi yang merusak perusahaan akibat opini public yang negatif.
Risiko reputasi tidak hanya terbatas pada reputasi dari suatu bank, melainkan juga terhadap industri perbankan. Meskipun ‘risk event’ terjadi pada satu bank, namun reputasi suatu produk atau sector dapat mempengaruhi seluruh industri perbankan.
Saat ini, risiko reputasi meningkat dalam hal dampak maupun kecepatannya, yang disebabkan karena pasar keuangan telah bersifat global dan perdagangan terjadi 24 jam sehari. Sehingga rusaknya reputasi suatu bank dapat terjadi setiap saat dan dilaporkan secara ‘real time’ diseluruh dunia.
Menghitung kerugian akibat risiko reputasi adalah sulit karena dampaknya bersifat jangka panjang dan tersebar luas.

RISIKO OPERASIONAL (OPERASIONAL RISK)

Di dalam manajemen risiko bank yang paling sering terjadi dalam aktivitas perbankan adalah risiko operasional. Risiko operasional hampir selalu terdapat dalam setiap aktivitas perbankan baik itu aktivitas perkreditan, treasury, maupun operasional dan jasa.
Risiko Operasional (menurut Basel II) adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem atau dari kejadian eksternal. Lebih lanjut risiko operasional juga dapat disebabkan oleh risiko hukum (legal dan regulatory requirement).
Contoh :
- Kegagalan Kontrol (Baring – London, 1995)
- Teknologi / globalisasi
Meskipun definisi Risiko Operasional pada Basel II tidak termasuk risiko bisnis, risiko strategic dan risiko reputasi, bank harus mengikutsertakan risiko-risiko tersebut pada saat menghitung RBC.
Risiko operasional adalah risiko paling penting yang mempengaruhi nasabah setiap hari. Karena itulah bank meningkatkan perhatiannya pada proses, prosedur dan kontrol yang berhubungan dengan risiko operasional.
Dalam 20 tahun terakhir, mismanagement dari risiko operasional telah membuat kerugian yang besar terhadap bank seperti halnya risiko kredit dan risiko pasar.
Problem harian yang mempengaruhi setiap bank antara lain :
- kegagalan melakukan rekonsiliasi pembayaran yang dilakukan / dibuat bank
- kesalahan transaksi oleh trader atau staf back office yang mengakibatkan kesalahan posisi di pasar dan menimbulkan masalah pada rekonsiliasi bank
- kegagalan menyeimbangkan kredit dan debet yang diterima bank
- kegagalan sistem akibat dilakukannya upgrade sistem computer
- kejadian eksternal seperti listrik mati atau banjir
Perubahan pada perbankan menyebabkan perubahan pada risiko operasional. Kejadian yang menyebabkan kerugian kecil digantikan oleh oleh kejadian yang jarang terjadi tapi memberikan dampak yang besar (Low Frequency / High Impact).
Karena itulah Basel II mengharuskan bank untuk :
- menghitung / mengkuantifikasi risiko operasional
- mengukur risiko operasional
- mengalokasikan modal sama seperti risiko kredit dan risiko pasar
Beberapa alasan mengapa risiko operasional bank berubah :
1.otomasi
2.ketergantungan pada teknologi
3.outsourcing
4.terorisme
5.globalisasi
6.trader yang nakal (rogue trader)
7.peningkatan nilai dan volume transaksi; dan
8.peningkatan proses hukum.

Untuk keterangan lebih jelas mengenai risiko operasional dapat membuka artikel Manajemen Risiko Operasional disini.

RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

Bagi sebagian besar bank yang menerapkan Manajemen Risiko Bank, risiko kredit mungkin adalah risiko terbesar yang dihadapi. Aktivitas perkreditan merupakan sumber pendapatan bank sehingga memungkinkan adanya risiko yang besar pada aktivitas tersebut. Selain aktivitas perkreditan juga termasuk didalam Credit Risk adalah aktivitas treasury dan aktivitas pembiayaan perdagangan. Credit Risk merupakan salah satu dari Manajemen Risiko Bank termasuk Market Risk diatas.
Credit Risk adalah risiko kerugian karena counterparty tidak memenuhi kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak membayar hutangnya
Risiko Kredit mungkin terjadi apabila pinjaman yang diberikan, atau obligasi yang dibeli oleh bank tidak dibayar. Risiko Kredit juga dapat timbul karena non-performance dari pihak lain, misalnya kegagalan melakukan pembayaran suatu kontrak derivative.
Sedangkan margin yang diperoleh relatif kecil dibandingkan kredit yang disalurkan, sehingga kerugian karena kredit dapat secara cepat menghabiskan modal bank.

Metode yang dapat dilakukan oleh Bank untuk memanage Risiko Kredit / Credit Risk Mitigation
a.Menerapkan Grading models
b.Loan portfolio management
c.Sekuritisasi
d.Collateral
e.Cash flow monitoring
f.Recovery management

Untuk keterangan lebih jelas mengenai risiko kredit dapat membuka artikel Manajemen Risiko Kredit disini.

RISIKO PASAR (MARKET RISK)

Manajemen Risiko Bank yang diterapkan wajib termasuk didalamnya adalah risiko pasar (market risk). Setiap Bank wajib menerapkan manajemen risiko pasar untuk setiap aktivitas treasury dikarenakan didalam aktivitas treasury terdapat faktor-faktor yang menyebabkan market risk. Selain mengandung market risk dalam aktivitas treasury juga terdapat credit risk dan likuitas risk.
Market Risk adalah risiko kerugian pada ‘on dan off balance sheet’ akibat pergerakan harga pasar (perubahan suku bunga, nilai tukar dan harga pasar lain seperti saham dan komoditi).
Bank dihadapkan pada risiko pasar akibat :
o traded market risk – risiko kerugian dari nilai suatu investasi dimana bank melakukan aktivitas perdagangan untuk mendapatkan keuntungan.

o interest rate risk in the banking book – adalah risiko yang terjadi akibat struktur bisnis yang dijalankan oleh bank seperti pemberian kredit dan penghimpunan dana.

Untuk menghindari kondisi diatas, Bank harus melakukan matching antara suku bunga funding dan lending (hedging) untuk mengamankan nilai dari DPK atau kreditnya, dengan cara:
a. menawarkan suku bunga kredit sama dengan suku bunga DPK.
b. Meminjamkan dana kepada bank lain dengan fixed rate selama 5 tahun
c. Bila tersedia pasar derivative, bank dapat melakukan transaksi swap dengan bank lain, dimana bank lain membayar dengan suku bunga interbank 1 bulan dan menerima fixed rate 5 tahun.

The yield curve menunjukkan hubungan antara suku bunga (Y) yang dibayarkan dengan jatuh tempo (X) dari suatu investasi pada periode tertentu. Yield curve digunakan untuk menghitung harga pasar pada posisi trading.
Untuk keterangan lebih jelas mengenai risiko pasar dapat membuka artikel Manajemen Risiko Pasar disini.